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前海开源沪港深农业混合LOF2018年第三季度报告2018违章建筑拆除【新资讯】

发布时间:2019-10-16 14:58:34 阅读: 来源:传动轴厂家

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基

金(LOF)

2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2018年10月24日

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资

决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源沪港深农业混合(LOF)

场内简称 农业精选

基金主代码 164403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月04日

报告期末基金份额总额 49,541,240.75份

本基金主要通过精选投资于农业主题相关证

券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动

投资目标

性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增

值。

本基金的投资策略主要有以下五方面内容:

1、大类资产配置

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定

量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研

究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本

投资策略 基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的

系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风

险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、

债券、现金等大类资产之间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选

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前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告

个股相结合的投资策略,在遵循本基金资产配

置比例限制的前提下,确定各类资产的投资比

例。

本基金将精选具有巨大增长潜力、与农业主题

相关的上市公司股票构建股票投资组合,投资

于农业主题相关证券的比例不低于非现金基金

资产的80%。本基金所指的农业主题包括种植

业、畜禽养殖、林业、渔业、农产品加工等农

业基础领域,亦包括为农业提供服务支持的相

关上下游行业,包括但不限于化肥、农药、动

物保健、饲料、农业互联网化、农业机械化等

等相关细分子行业。

3、债券投资策略

本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。

本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及

不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风

险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分

析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期

收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整

债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼

顾流动性和安全性。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收

益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究

成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权

证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,

通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合

风险收益特征的目的。

5、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全

性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的

研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、

经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分

析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久

期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风

险。

6、股指期货投资策略

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前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率

业绩比较基准

×10%+中证全债指数收益率×30%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益

水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票

风险收益特征

型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需

承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)

1.本期已实现收益 -228,148.60

2.本期利润 -181,351.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036

4.期末基金资产净值 50,876,302.24

5.期末基金份额净值 1.027

注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

-0.39% 0.11% -1.25% 0.91% 0.86% -0.80%

注:本基金业绩比较基准为:中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证

全债指数收益率×30%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

3.3其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

史程先生,美国纽约哥伦比亚

大学商学院金融专业工商管理

本基金的 硕士 (MBA)、美国堪萨斯州立

基金经 大学科学硕士 (MS)。历任美国

理、公司 2017-12- 贝莱德资本管理公司 (Black

史程 - 16年

董事总经 13 Rock Capital Management)副

理、联席 总裁、基金副经理、资深证券

投资总监 分析师;美国Eaton Vance 金

融资产管理公司副总裁、基金

经理;美国Profit 投资管理公

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司资深副总裁、基金经理。现

任前海开源基金管理有限公司

董事总经理(MD)、联席投资总

监。

苏天杉先生,美国罗彻斯特大

学商学院MBA、对外经济贸易大

学管理学硕士、美国注册金融

本基金的 分析师(CFA)。2011年加入美

基金经 国领航基金(Vanguard Group)

2018-06-

苏天杉 理、公司 - 6年 费城总部,任投资管理部投资

06

执行投资 分析师。曾任英特尔(Intel)

总监 全球新兴市场情报分析经理,

高级分析师。现任前海开源基

金管理有限公司执行投资总

监。

注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公

司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根

据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项

实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投

资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公

平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合投资策略需要,基

金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金经理按规定履行了审批程序。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

市场在2018年3季度继续维持震荡行情,贸易摩擦成为常态。基金的运作继续以稳

健为目标,坚持价值投资。在保持乐观的同时保持耐心和谨慎去寻找既有成长潜力又有

投资价值的标的。三季度本基金继续坚持在公司层面精选个股,选取在市场有竞争力的

标的。规避风险时,对仓位进行了控制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源沪港深农业混合(LOF)基金份额净值为1.027元,本报告期

内,基金份额净值增长率为-0.39%,同期业绩比较基准收益率为-1.25%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号 项目 金额(元)

(%)

1 权益投资 45,849,093.58 89.56

其中:股票 45,849,093.58 89.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 3,525,716.49 6.89

8 其他资产 1,817,657.59 3.55

9 合计 51,192,467.66 100.00

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注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为8,702,547.13元,占资产净

值比例17.11%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,900,558.00 9.63

B 采矿业 - -

C 制造业 29,935,947.60 58.84

电力、热力、燃气及水生

D - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 1,278,023.85 2.51

术服务业

J 金融业 1,032,017.00 2.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -

理业

居民服务、修理和其他服

O - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,146,546.45 73.01

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

港股通投资股票

公允价值(人民

行业类别 行业分类公允价

币)

值占基金资产净

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值比(%)

日常消费品 2,205,119.51 4.33

金融 2,162,406.73 4.25

信息技术 2,298,376.61 4.52

电信服务 2,036,644.28 4.00

合计 8,702,547.13 17.11

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 44,300 2,813,050.00 5.53

2 01288 农业银行 447,000 1,510,416.58 2.97

2 601288 农业银行 265,300 1,032,017.00 2.03

3 000860 顺鑫农业 46,100 2,102,160.00 4.13

4 00700 腾讯控股 7,200 2,047,678.85 4.02

5 00941 中国移动 30,000 2,036,644.28 4.00

6 300511 雪榕生物 262,600 2,019,394.00 3.97

7 600298 安琪酵母 68,100 2,008,269.00 3.95

8 600887 伊利股份 70,300 1,805,304.00 3.55

9 600409 三友化工 218,500 1,780,775.00 3.50

10 300498 温氏股份 66,800 1,551,096.00 3.05

注:所用证券代码使用当地市场代码。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 征地每亩补偿多少钱 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 百香果好处 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,805,578.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 5,011.62

4 应收利息 7,067.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

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8 合计 海棠种子 1,817,657.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 49,925,285.72

报告期期间基金总申购份额 2,039,886.81

减:报告期期间基金总赎回份额 2,423,931.78

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

-

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 49,541,240.75

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

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20180701

1 -2018093 19,416,504.85 0.00 0.00 19,416,504.85 39.19%

机 0

构 20180701

2 -2018093 19,416,504.85 0.00 0.00 19,416,504.85 39.19%

0

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付

基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;

(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基

金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)

发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管

理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作

方式或终止基金合同的风险;

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动

性风险;

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)设立的文件

(2)《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合

同》

(3)《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协

议》

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报

刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

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(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公

司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)

(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2018年10月24日

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